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garch模型的极大似然估计
gcwy
7029 12
2017-08-19
开始学习自己用极大似然方法估计garch模型，下面是我写的代码，我写的极大似然估计结果与用garchFit函数估计的结果相差好大啊，不知道为什么，并且很明显是我的计算结果有问题，并且计算速度相当慢。但是我不知道问题出在哪里，是似然函数写错了？按理说结果应该不会相差很大啊？请高手指点。
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ryoeng
2017-8-19 17:46:57
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gcwy
2017-8-19 17:50:13
ryoeng 发表于 2017-8-19 17:46
幹嘛不直接使用現有的程序包呢？僕最近也剛好著手於Garch模式唷！
额，我主要以学习为主，想试试如果自己编会是个什么结果。如果碰到一些比较新的模型可能没有现成的程序包可用啊，要是最基础的都编不对，那复杂点的模型可就真不敢自己算了。
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deem
2017-8-20 17:24:51
似然函数不要加负号，因为maxLik是最大化，不是在做最小化。要速度快，你需要提供梯度和海森的信息
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deem
2017-8-20 17:25:41
deem 发表于 2017-8-20 17:24
似然函数不要加负号，因为maxLik是最大化，不是在做最小化。要速度快，你需要提供梯度和海森的信息
我改过后试了下，你的code是对的
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gcwy
2017-8-20 19:05:08
deem 发表于 2017-8-20 17:25
我改过后试了下，你的code是对的
您好！谢谢您的解答。请问您跑出来的结果和garchFit函数的输出结果接近吗？我算得差别挺大的。
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