求：Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models - 经管之家

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求：Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models

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收藏 2017-08-27

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题目：Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models
作者：Wen-Ling Lin
期刊：Journal of Business & Economic Statistics Volume 15, 1997 - Issue 1
连接：http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07350015.1997.10524682

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2017-8-27 08:47:23

就是这篇论文啦

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2017-8-31 20:03:26

Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models.pdf
大小:(1.59 MB)

只需: 5 个论坛币马上下载

附件便是这篇paper了，Google上可以找到的

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