小弟正在做相关论文,对于ｅｖｉｅｗｓ不太熟悉,想知道在ｅｖｉｅｗｓ中假设我有一个２０００　ｏｂｓ的ｓａｍｐｌｅ
我用ｇａｒｃｈ１,１　ｅｓｔｉｍａｔｅ　１-１５００然后想ｆｏｒｅｃａｓｔ　后面５００个的out  of sample condtional volatility
应该如何用ｅｖｉｅｗｓ做?
由于我的ｓａｍｐｌｅ是股指收益,基本上一直在平均值接近０的上下扰动,所以当我尝试直接使用estimate output窗口里的forecast命令得到的预测结果和预测conditional volatility很不理想,基本上预测的收益就是一条０的直线,当然预测的conditional volatility也很差
请会用ｅｖｉｅｗｓ的朋友帮帮忙