多元回归与逐步回归的检验问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

多元回归与逐步回归的检验问题

5877

4

收藏 2017-09-03

大家好，请教大家一个问题，

我正在做多元回归，自变量有8个，回归方程通过了F检验，虽然其中7个回归系数都不小，但只有两个自变量通过了t检验。

随后，我又做了逐步回归，但结果显示，只有其中一个回归系数最小的自变量被剔除，逐步回归保留了7个自变量！

我很纳闷，我究竟该相信哪个结果？逐步回归剔除变量的机制是F检验是不是存在不合理的地方，毕竟它并不能保证保留的变量都通过t检验。大家怎么看？谢谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-9-3 22:06:53

麦田_smile 发表于 2017-9-3 17:11
大家好，请教大家一个问题，

我正在做多元回归，自变量有8个，回归方程通过了F检验，虽然其中7个回归系数 ...

8个变量不少，你检验多重共线性了吗？你的逐步回归怎么做的，是软件自动筛选的吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2017-9-4 10:24:29

这要看你选择的是什么逐步回归方法，前进还是后退法，另外共线性情况是否严重——也就是说你的系数不显著是否由于共线性引起的。
逐步回归还是有作用的，但并不能保证所有系数都显著有效。在删选变量上，你也可以看看对于你研究的内容，哪几个变量更为重要，做一个人为判断，然后结合软件结果。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-9-7 11:17:32

冰枫冷羽发表于 2017-9-3 22:06
8个变量不少，你检验多重共线性了吗？你的逐步回归怎么做的，是软件自动筛选的吗？

谢谢你的回复自变量的确有很重的多种共线性。后面我自己单独一个一个做逐步回归，通过T检验筛选，得到的结果就正常了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-9-7 11:19:06

胖胖小龟宝发表于 2017-9-4 10:24
这要看你选择的是什么逐步回归方法，前进还是后退法，另外共线性情况是否严重——也就是说你的系数不显著是 ...

谢谢回复自变量的确有很大的多种共线性。后面我自己单独一个一个做逐步回归，先挑R2最大的，然后逐个引入，通过R2的变化以及逐个变量的T检验筛选，得到的结果就正常了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群