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2017-09-06
谢谢各路大神前辈,具体数据结果如图(有三个问题,数据是其他老师的,故改为变量1-5,请包涵):
疑问1:在进行协整关系时,因变量(外生)变量可以与自变量(内生)的阶数不同,但是所有内生变量中,有I(0)也有I(1),请问在一个关系式中,能否同时放入这两类不同阶数的变量?一般的要求方法什么?并且对后面的varsoc检查滞后阶数是否存在影响,比如不同阶是否可以继续使用varsoc,不可以那应该如何处理
疑问1的图
疑问2:不同于上一个关系式:vecrank与johans 两种方式估计的协整关系个数存在差异,该选择哪个
疑问2的图
疑问3:由于数据是19年的时间序列,所以有个疑问是在用varsoc 进行滞后阶数的确定,居然是滞后4期,同时在紧接着的vecrank与johans 两种方式估计的协整关系个数时出现了问题,因此想问下要进行协整关系个数确定时,对之前barsoc的滞后阶数有何种要求呢?假如我只想知道我自己设定的协整关系,是不是虽然出现了如图中的错误,也可以忽略,直接测算协整结果呢? 疑问3的图

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2017-9-7 10:49:45
所有内生变量中,有I(0)也有I(1),普通的VAR是不适用的,建议使用ARDL(自回归分布滞后)模型。另外,你的数据只有19个,样本太少,无论用什么方法,做出来的结果可信度都是较低的。
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2017-9-7 10:59:20
statax 发表于 2017-9-7 10:49
所有内生变量中,有I(0)也有I(1),普通的VAR是不适用的,建议使用ARDL(自回归分布滞后)模型。另外,你的 ...
ARDL是适用不同阶的是吗?现在数据只能这样了,因为是别人的数据,顺便问下,在确定协整关系时,一定要确定协整关系个数吗?因为协整关系个数会是后面的拟合值发生变化,甚至有些值是算不出来的,那在指定关系式中是不是也还是要使用VEC  ····rank(2/3/4/5··),还是也可以直接使用默认的rank1呢?
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2017-9-7 11:02:59
邹建刚 发表于 2017-9-7 10:59
ARDL是适用不同阶的是吗?现在数据只能这样了,因为是别人的数据,顺便问下,在确定协整关系时,一定要确 ...
ARDL适合于不超过I(1)的混合协整,如果有I(2)及以上就不适用了。JJ法做协整检验会给出具体的个数,只要存在协整关系就可以了,即不能只有0个,多于1个也没关系。
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2017-9-7 11:06:30
statax 发表于 2017-9-7 11:02
ARDL适合于不超过I(1)的混合协整,如果有I(2)及以上就不适用了。JJ法做协整检验会给出具体的个数,只 ...
那就是我可以选择默认的1个,也可以选择检验出来的大于1的rank值,看我的需求,不知道我理解对了吗?这个是不是在哪篇文献里提到过呢?
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