急!!!计量高手进!! 关于怎么写vecm模型结果(看图)

主队3

17740

收藏 2017-09-08

悬赏 500 个论坛币未解决

由于论文建的模型分别有3和8阶，所以导师要求在论文中的vecm模型写成如下格式，然后把模型的结果列在模型公式下面（具体如图），想问问有没有大神知道怎么写…我只会逐个逐个写成矩阵的公式，但是老师说那样太麻烦，让我直接列个表格……答案可以不用详细写出...

Screen Shot 2017-09-08 at 00.33.25.png

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deem

2017-9-8 09:45:40

VECM是很成熟的模型了，各个软件都有官方的参数估计、假设检验的命令，不用自己写。
如Stata中vec,R中的tsDyn::VECM。

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主队3

2017-9-8 21:52:06

deem 发表于 2017-9-8 09:45
VECM是很成熟的模型了，各个软件都有官方的参数估计、假设检验的命令，不用自己写。
如Stata中vec,R中的ts ...

可能我表达得不清楚... 其实我是想把模型结果列出来而已，但是由于老师要求的公式我不太懂，所以不知道怎么按要求列出结果...

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deem

2017-9-8 22:24:54

主队3 发表于 2017-9-8 21:52
可能我表达得不清楚... 其实我是想把模型结果列出来而已，但是由于老师要求的公式我不太懂，所以不知道怎 ...

结果列示可以参考相关paper了，finance比较常用的是和一般OLS接近，只不过和单方程时候不同，你的向量有多少维就，就有多少列。这个和公式没关系，不管自己编程还是用官方命令，参数估计算对就行。

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主队3

2017-9-9 22:45:15

deem 发表于 2017-9-8 22:24
结果列示可以参考相关paper了，finance比较常用的是和一般OLS接近，只不过和单方程时候不同，你的向量有多 ...

好的。麻烦请问一下，在我列出的模型及模型结果中，a和EQ∏分别是什么呢?? 它们的结果又分别是哪一个呢???EQ是协整方程吗? 谢谢您!!

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我怎么总是犯困

2020-5-27 16:39:40

楼主最后做出来了吗，能不能分享一下

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