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能否帮忙看看这个多元线性回归问题？

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收藏 2017-09-08

这个问题困扰了我很久。
比如说因变量z, 自变量x,y,x(-2)表示x滞后两个月，x(2)则表示b提前2个月，那么其关系是：
z=ax(-2)+by(-3)

如果其关系是这样的，那么我们在拿到x,y,z的数据时，是如何确定-2,-3这个滞后的阶数的？
这个是多元线性回归，并不是时间序列回归，如何确定阶数，我用的是python。如果用协整的方式来处理，好像也没法处理啊。
求教各位大神！！

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2017-9-8 16:02:03

有哪位同学知道吗？

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2017-9-9 10:15:38

看一下分布滞后回归模型（ADL），时间序列分析教材上有。

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2017-9-11 09:06:16

nuomin 发表于 2017-9-9 10:15
看一下分布滞后回归模型（ADL），时间序列分析教材上有。

谢谢，对于z=ax(-2)+by(-3)来说，如果确定不会出现ax(-3)+bx(-4)这样的有两个后置阶数的情况，也就是对于每个自变量，只有一个后置阶数，能用VAR模型来处理吗？

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