求助，如何补齐交易数据

xuchao_wuxi

1447

收藏 2017-09-09

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求助：最近在编程，想把没有交易的数据补齐，具体如下：
现有数据是2014-2017年以来所有的债券交易数据，该数据集仅包含每只债券有交易日的数据，如果某只债券在某个交易日没有交易，则该交易日的数据中，是不含这只债券的任何信息。
因此，我想把在交易日没有交易的债券数据补齐，用之前最近一个有交易的数据补齐到该无交易日，即，假设债券A在T日有过交易，下一次交易是T+6日，我想把T+1至T+5之间的交易数据用T日的实际交易数据补齐。

现有的数据格式如下：

date	code	name	Price	YTM	volum	duration	tudu
2016-03-31	150218.IB	15国开18	103.7198	3.2738	1680000.00	8.0082	74.4721
2016-03-31	160401.IB	16农发01	100.0196	2.4301	634000.00	0.7699	1.2987
2016-03-31	150210.IB	15国开10	106.5665	3.3550	625000.00	7.4693	66.4642
2016-03-31	160408.IB	16农发08	100.0991	3.3575	473000.00	8.5682	83.2349
2016-03-31	150207.IB	15国开07	102.8417	2.7050	441000.00	1.8921	5.3589
2016-03-30	150405.IB	15农发05	104.3136	3.4000	332000.00	7.6888	67.7383
2016-03-30	150220.IB	15国开20	101.7638	3.0300	322000.00	4.1675	21.1054
2016-03-30	150208.IB	15国开08	104.1179	3.0300	319000.00	3.6673	17.0548
2016-03-30	150413.IB	15农发13	100.0260	2.4498	309000.00	0.1425	0.1551
2016-03-30	150211.IB	15国开11	100.0795	2.4101	298000.00	0.1151	0.1223
2016-03-30	150414.IB	15农发14	101.4893	2.7114	262000.00	2.0449	6.0478

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2017-9-9 07:01:03

xuchao_wuxi 发表于 2017-9-9 21:42
运行了一下还是不对啊，因为债券A在T+1日没有交易时，T+1交易日的一整行数据都是缺失的。

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l1i2n3i4n5g

2017-9-9 10:09:25

proc sort data=old;
by code date;
run;
data new;
set old;
retain price_temp;
if not missing(price) or first.code then price_temp=price;
else price=price_temp;
run;

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xuchao_wuxi

2017-9-9 21:42:20

l1i2n3i4n5g 发表于 2017-9-9 10:09
proc sort data=old;
by code date;
run;

运行了一下还是不对啊，因为债券A在T+1日没有交易时，T+1交易日的一整行数据都是缺失的。

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