最近在做面板数据的中介效应检验，有问题请教大牛们

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收藏 2017-09-11

最近在学习如何进行中介效应检验。突然有了一些疑问，希望大家能帮忙解答，谢谢了！
简单来说，就例如有3个变量，自变量X,因变量Y,中介变量M
那么要想检验M是中介变量，实际上就是做3个方程的回归
首先是做回归Y和X
再回归M和X
最后回归Y和X，M
由于目前我看到的有关中介效应的论文都是直接使用混合效应模型对上述3个方程进行回归的。
但是对于面板数据来说，除了混合效应模型外，也有固定效应模型和随机效应模型。那么，问题就是对于上述3个方程的回归出于什么理由就直接用混合效应模型来检验，而不考虑用固定效应模型/随机效应模型来进行回归，来检验中介效应。就例如，只考虑最简单的变截距固定效应模型，实际上，仅仅只是在上述3个回归方程中，多考虑了一个个体上的差异。

不知道有没这样的做法，还是说中介效应模型是和固定效应模型或随机效应模型相互矛盾的，既然用的是中介效应模型就必须用混合效应模型去检验，而不能用固定效应模型或随机效应模型了。还望各位帮忙解答，谢谢了！

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caichaoying211

2017-9-24 19:05:40

帮顶。。。我也有疑问，我看到有的文章用的是固定效应模型啊

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wwang12

2017-12-7 09:59:30

同样有此困惑，楼主，有好想法了没

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天雨流芳黄

2017-12-23 20:57:30

楼主，你的问题解决了吗？面板数据如何做中介效应检验呀？请赐教

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l_2004_y

2018-4-17 17:54:42

我是用笨方法，对三个公式分别FE or RE回归，判断系数显著性，需要sobel检验的就用EXCEL直接计算z统计量，或者用http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm可获得z统计量和P值，但这个P值是按1.96为0.05显著水平临界值计算的，感觉不对，因为按照温终麟2004，0.05水平的临界值应该是0.97，也在疑惑中！另外，sobel已经过时，Boostrap又不会，不知楼主有何高见？