请问出现factor-variable and time-series operators not allowed是什么原因啊

你好，请问楼主解决这个问题了吗

请问 如何加入 year ？

请问如何同时添加“个体”和“时间”的固定？

非常感谢无私分享，已解决问题

pantob lninva did time treated qa roa roe debt mtb size lnage ppe rd cash id, bootstrap

如何得出对实际变量的效应呢？tobit模型的系数是对潜变量的，需要转换才能用。如果只是tobit，可以用margins函数，但这个pantob有类似转换函数吗？

您好，我运行出来也是这样，请问解决了么，多谢多谢多谢

对于面板数据中的Tobit模型，并想要应用固定效应回归，确实不能直接使用Stata的`xttobit`命令，因为如你所说，这个命令只能处理随机效应。Honoré, Bo E. (1992)提出了一种方法来估计固定效应下的截断回归模型。

在Stata中要实现面板Tobit模型的固定效应回归，可以使用由Bo E. Honoré提供的名为`pantob`的用户编写的命令。这个程序可以从他的个人网站或者通过Stata的`ssc install pantob, replace`命令直接安装。

以下是使用`pantob`命令的基本步骤：

1. 首先确保你的数据已经被设置为面板格式，用`xtset panelvar timevar`。
2. 然后运行`pantob depvar indepvars i.timevar if depvar < censoredvalue, fe`

其中：
- `depvar`是被截断的因变量
- `indepvars`是你模型中的所有自变量
- `i.timevar`表示加入时间固定效应（可选，取决于你的研究设计）
- `fe`选项表明使用固定效应回归

例如：

```
xtset id year
pantob y x1 x2 i.year if y < 0, fe robust cluster(id)
```

在这个例子中：
- `y`是被截断的因变量，当其小于0时被观测到。
- `x1`和`x2`为自变量，
- 使用了时间固定效应(`i.year`)，
- 加入了异方差修正(robust)和集群标准误(clustered standard errors)，这对于面板数据非常重要。

在使用这些命令之前，确保你的数据已经正确地被组织成一个长形的面板数据格式，并且你理解了`pantob`命令的所有选项。这将帮助你更准确地进行模型估计并解读结果。

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