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面板tobit模型的固定效应和随机效应｜Stata相关   

2016年11月04日 21:06   来源：Idata

面板tobit模型的固定效应和随机效应

很多时候，我们的被解释变量是一个截断的数据。比如y是家庭持有现金占总资产的比例，那么它的范围在0到1之间。对于截面数据，我们可以通过tobit（Stata里help tobit）模型很方便的估计。
那么对于面板数据，我们该怎么估计这个模型呢？
事实上，在Stata里xttobit（help xttobit）只能估计tobit模型的随机效应，帮助文件里写的也很清楚，“xttobit -- Random-effects tobit models。”
对于tobit模型的固定效应，Honor, Bo E. (1992)在Econometrica上的一篇文章提出了对截断数据进行固定效应的估计方法，同时他在自己的网站上挂出了来自己的Stata程序。参见网站：
[url=]http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html[/url]
当我们把Honor的程序下载下来，放到Stata当前对应的路径下，跑数据的时候，得到的报错结果是：“pantobmata() not found”。从报错的结果上来看，程序并没有查找到pantobmata这个函数的路径。一般ado函数里调用mata函数通常有两种方式：一种是直接写在ado文件里，这样调用方便快捷；一种是把所有的函数封装在mlib文件里，形成一个library。而Honor就是把ado用到的函数封装到mlib里文件里了，所以我们需要在程序里增加一段索引，帮助我们找到mata函数。
代码如下：
***为mata函数增加索引***
mata
mata mlib index
end
***模拟生成数据***
drop _all
set obs 2000
set seed 33948731
*generate three standard normal
local i= 1
while `i'<=4 {
gen x`i'=invnorm(uniform())
local i = `i'+1
}
gen e= invnorm(uniform())
*generate outcome
gen y=-1+3*x1-0.5*x2+e
replace y=y*(y>0)
drop e
gen tren=int(_n/4+0.8)
gen z1=x1*x2
gen country =round(_n*uniform()/4)+1
pantob y x* z1 tren
est store fe
同样地，我们可以使用Hausman检验来判断使用那个模型。
***随机效应的估计结果***
xtset tren
xttobit y x* z1 tren
est store re
***Hausman检验结果***
hausman fe re,equation(1:1)
得到的结果是这样的：

欢迎大家批评指正。
参考文献：
Honor, Bo E. (1992): "Trimmed Lad and Least Squares Estimation of Truncated and Censored Regression Models with Fixed Effects" Econometrica, Vol. 60, No. 3, pp. 533-565.
Honor, Bo E. and Ekaterini Kyriazidou (2000): "Estimation of Tobit--Type Models with Individual Specific Effects" Econometric Reviews, vol.19, no. 3, pp. 341-366
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Idata(Idata_2015)