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金融工程(数量金融)与金融衍生品
为什么期权价格用二叉树模型和看涨看跌平价公式算出来的不一样?
楼主
水晶中的水晶
2107
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收藏
2017-09-27
我今天在做一道题:如图,用同样的条件计算看跌期权的价格,我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几,但是答案上用看涨看跌平价公式(put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么??二叉树和putcallparity为什么定出来的价格不一样,那真实生活中应该用哪个价格?
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