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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2027 0
2017-09-27
我今天在做一道题:如图,用同样的条件计算看跌期权的价格,我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几,但是答案上用看涨看跌平价公式(put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么??二叉树和putcallparity为什么定出来的价格不一样,那真实生活中应该用哪个价格? 题目.jpg



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