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2017-10-03
我在写论文时候处理带有虚拟变量的面板数据回归时候,出现了虚拟变量被omitted的现象,我知道是共线了,但是不知道如何解决,我的操作步骤如下:
1:面板数据,设置tsset code date.
2:做固定效应和随机效应,即xtreg.........,re、 xtreg.........,fe,此时虚拟变量都有结果,只是不显著。
3:做豪斯曼检验时候,豪斯曼检验的结果是,观察值不充分
4:因为设置的虚拟变量,是变量AB为0和1,所以分开做回归了,因为要分开看虚拟变量的两种情况下显著与否。
即keep if AB==0,做回归,AB的结果是omitted
和keep if AB==1,做回归,AB的结果是omitted.
5:做了VIF,平均结果是1.8,,,然后就卡壳了,,进展不下去了,不晓得究竟该怎样??
求助前辈,stata接下来我该怎么做,能否告知具体的步骤,卡壳两天了!!谢谢,跪谢!!
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2017-10-3 14:27:53
即keep if AB==0,做回归,AB的结果是omitted
和keep if AB==1,做回归,AB的结果是omitted.

-- 这个看着显然。 你设置的条件是AB变量为常数值,那么当然会被忽略的。
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2017-10-3 14:32:27
hyu9910 发表于 2017-10-3 14:27
即keep if AB==0,做回归,AB的结果是omitted
和keep if AB==1,做回归,AB的结果是omitted.
确实是常数值,因为设置的虚拟变量,如利好是1利空是0.我也想到这一块,但是感觉除了这样设置,别的虚拟变量我就不晓得怎么做了,请问,您有什么好的建议吗?
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2017-10-3 14:37:21
xmkwff821703 发表于 2017-10-3 14:32
确实是常数值,因为设置的虚拟变量,如利好是1利空是0.我也想到这一块,但是感觉除了这样设置,别的虚拟变 ...
我不清楚你的课题研究内容。 我的意思是,根据虚拟变量AB设置回归估计的条件是正常的。 但这时候,AB的样本值在回归中是常数,就不能用作回归中的自变量了。 就这样啦。
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2017-10-3 14:38:11
xmkwff821703 发表于 2017-10-3 14:32
确实是常数值,因为设置的虚拟变量,如利好是1利空是0.我也想到这一块,但是感觉除了这样设置,别的虚拟变 ...
或者你可以不设置跟虚拟变量AB有关的条件if,直接回归呢。
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2017-10-3 15:31:59
hyu9910 发表于 2017-10-3 14:38
或者你可以不设置跟虚拟变量AB有关的条件if,直接回归呢。
不设置与虚拟变量有关的keep if 命令,,统一来做的话,是可以出来结果的,结果是不显著。我研究的课题是上市公司的股权变动与股价波动的关系,这就要设置如果股权变动是利好消息设置为1,利空消息设置为0.主要就是看利好利空对股价波动的影响。如果都放在一起,我这个研究也就没什么用了。但是分开的话,确实有点问题,因为要不都是0,要不都是1!!!所以需要解决这个问题,不过还是谢谢你哦
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