第5篇投资组合管理
第13章投资组合管理与策略
13.1投资组合绩效评价
13.2单因素整体绩效评价模型
13.2.1Jensen测度
13.2.2Treynor测度
13.2.3Sharpe测度
13.2.43种测度的比较
13.2.5估价比率
13.2.6M2测度
13.3选股和择时能力
13.3.1选股能力
13.3.2股票选择
13.3.3择时能力
13.4投资组合策略
13.4.1资产配置的主要策略
13.4.2投资组合策略分析
13.4.33种投资组合策略的比较
13.4.4积极型与消极型投资组合策略
13.5积极型投资组合管理
13.5.1积极型投资的收益和风险
13.5.2积极型投资组合管理的必要性
13.5.3Treynor睟lack模型
13.5.4预测精确性及对输入参数的调整
13.6投资组合管理步骤和投资政策陈述
13.6.1投资组合管理的步骤
13.6.2投资政策陈述
13.6.3战略资产配置
13.6.4投资政策陈述总结
13.7战略性资产配置案例
13.7.1相邻的拐角投资组合
13.7.2T先生家庭的战略性资产配置
思考与练习

第6篇衍生资产
第14章期权合约及其策略
14.1期权合约的概念与分类
14.1.1期权合约的概念
14.1.2期权的分类
14.2期权价格
14.3影响期权价格的因素
14.4到期期权定价
14.5到期期权的盈亏
14.6期权策略
14.6.1保护性看跌期权
14.6.2抛补的看涨期权
14.6.3对敲策略
14.6.4期权价差策略
14.6.5双限期权策略
思考与练习

第15章Black睸choles期权定价及其R语言应用
15.1Black睸choles期权定价公式的推导
15.1.1标准布朗运动(维纳过程)
15.1.2一般布朗运动(维纳过程)
15.1.3伊藤过程和伊藤引理
15.1.4不支付红利股票价格的行为过程
15.1.5Black睸choles欧式看涨期权定价公式的导出
15.2Black睸choles期权定价公式看涨、看跌期权的R函数计算
15.3风险对冲的R语言应用
15.4红利对欧式期权价格影响的R语言应用
15.5隐含波动率二分法计算的R语言应用
15.6隐含波动率牛顿迭代法计算的R语言应用
思考与练习

第16章二项式期权定价模型及其R语言应用
16.1单期的二项式期权定价模型
16.2两期与多期的二项式看涨期权定价
16.3二项式看跌期权定价与平价原理
16.3.1二项式看跌期权定价
16.3.2平价原理
16.4二项式期权定价模型的R函数及其应用
16.5应用二项式期权定价模型进行项目投资决策
思考与练习

第17章期货合约、套期保值及其R语言应用
17.1期货合约的概念及其要素
17.2期货交易制度
17.3期货合约的类型
17.3.1商品期货合约
17.3.2金融期货合约
17.4期货合约的定价
17.5期货合约的套期保值(对冲)
17.6期货合约的套期保值计算方法
17.7最优套期保值策略的R语言计算
思考与练习

第18章对冲基金及其R语言应用
18.1套期保值(对冲)
18.2德尔塔避险
思考与练习

附录AR语言基础
A.1R语言的下载、安装与启动
思考与练习
A.2R语言对象、数据存取与编程
A.2.1R的对象与属性
A.2.2对象信息的浏览和删除
A.2.3向量对象
A.2.4数组与矩阵对象
A.2.5数据框对象
A.2.6时间序列对象
A.2.7列表对象
A.2.8R语言数据存储
A.2.9R语言数据读取
A.2.10R语言编程
思考与练习
参考文献

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