用R，fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测（Garch1,1）

HarrySZY

4180

收藏 2017-10-07

就我手上有某股票的数据如下

Date	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
9/27/07	41.4	41.53	41.13	41.39	28.67558	22972100
9/28/07	41.26	41.5	41.1	41.4	28.6825	29719900
2010/1/7	41.28	42.09	41.28	42.02	29.11204	43856400
2010/2/7	42.03	42.15	41.8	42.12	29.18133	19289600
2010/3/7	41.95	42.11	41.5	41.55	28.78641	26324400
2010/4/7	41.71	41.87	41.45	41.7	28.89035	16047500

一直到17年9月底
才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。
助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。

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HarrySZY

2017-10-7 05:02:36

自己琢磨了一下写了这些
x <- garchFit(formula=~garch(1,1),data=alllogr)
summary(x)
predict(x, n.ahead=5)
但是不清楚 Predict里面mse该用cond还是uncond；
If set to "cond", meanError is defined as the conditional mean errors √{E_t[x_{t+h}-E_t(x_{t+h})]^2}. If set to "uncond", it is defined as √{E[x_{t+h}-E_t(x_{t+h})]^2}.

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