时间序列数据的筛选 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

时间序列数据的筛选

2406

3

收藏 2017-10-10

求问时间序列数据的变量剔除法

因为我现在的数据不是level上stationary，所以我不能直接用ols 的加进法那些，想问一下有没有针对时间序列数据的筛选

我现在题目是做ZF措施对房价影响，而目前有9-10个自变量，所以令模型拟合度不高，结果也不明显。

我原本打算是做johansen test 还有vecm 为我的模型，但结果一直不明显。想问一下有没有方法筛选一下不显著的自变量.....

我不是计量金融科的人，求各位大神解惑！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-10-10 16:48:09

先分析下变量之间的相关系数吧，把相关系数低的一些变量可以先剔除把

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-10-10 18:45:12

好像明白了一些谢谢但有个疑问是只做相关系数会不会有伪相关类似伪回归的情况。还有其实一个模型有多少个自变量会比较好？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-10-11 15:27:43

win1178 发表于 2017-10-10 18:45
好像明白了一些谢谢但有个疑问是只做相关系数会不会有伪相关类似伪回归的情况。还有其实一个模型有多少个 ...

这个没有明确的规定的吧
一个是要从理论上去分析，要能解释得通
二是要看自变量之间是否存在自相关
在回归中，你可以用逐步回归来判断吧

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群