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时间序列数据能否用G-Q检验异方差?异方差和自相关先考虑哪个?
楼主
journieyu
5618
4
收藏
2015-05-13
鄙人是计量初学者(菜鸟),请教各位大神:
时间序列数据能否用G-Q法检验异方差?(只知道用图示法、white检验……)
而且是不是一般情况下不太用格里瑟帕克检验法,因为构造出正确的形式比较难?
还有就是,时间序列一般都有自相关性的吧,那没有消除自相关性的情况下,t、F检验是不是都失效了呢?
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沙发
gssdzc
2015-5-13 06:49:59
给顶起来
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藤椅
crystal8832
2015-5-13 09:24:57
实际应用中GQ检验很少应用于时间序列数据,GQ检验本身也有局限。如果存在序列序列相关,参数估计可能会非有效,可以使用GLS解决。
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板凳
地下爆菊
2015-5-13 13:23:53
加权最小二乘 直接搞定
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报纸
lyleconometrics
2015-5-13 20:43:12
可以用广义最小二乘法,广义最小二乘法对于同时存在自相关和异方差时仍然适用
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