全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
5618 4
2015-05-13
鄙人是计量初学者(菜鸟),请教各位大神:
时间序列数据能否用G-Q法检验异方差?(只知道用图示法、white检验……)
而且是不是一般情况下不太用格里瑟帕克检验法,因为构造出正确的形式比较难?
还有就是,时间序列一般都有自相关性的吧,那没有消除自相关性的情况下,t、F检验是不是都失效了呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-5-13 06:49:59
给顶起来
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-5-13 09:24:57
实际应用中GQ检验很少应用于时间序列数据,GQ检验本身也有局限。如果存在序列序列相关,参数估计可能会非有效,可以使用GLS解决。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-5-13 13:23:53
加权最小二乘 直接搞定
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-5-13 20:43:12
可以用广义最小二乘法,广义最小二乘法对于同时存在自相关和异方差时仍然适用
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群