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9808 16
2012-10-04
悬赏 100 个论坛币 未解决
各位大牛好:

现有一组时间序列数据,如何判断模拟该组数据最适合的模型呢?即如何判断它是AR,MA或ARMA结构以及相应的阶数?


数据见附件:



多谢!
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2012-10-4 10:48:30
谢谢分享!
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2012-10-4 10:50:51
我以前上传过一本书,我刚看了一下,在第五章,你直接看书可能直观一点。https://bbs.pinggu.org/thread-1393873-1-1.html 这是链接。   你要做出一些图来,看一下acf和pacf,最终确定。
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2012-10-4 10:55:15
一般都是arma或者arima模型
具体情况要根据AIC、BIC来确定
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2012-10-4 11:29:14
嗯,我知道根据acf,pacf ,还有AIC,BIC准则,也做了一些图,但这组数据好像对不上,不知道该怎么处理
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2012-10-4 11:48:00
楼主用R软件么?R里面的auto.arima函数可以按指定准则自动拟合最优阶数的模型,我一般都这样做~~
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