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能否用模拟一下AR模型？

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收藏 2009-11-03

请问方老师：
我在学习金融初级班AR模型一课，请问能否用R软件，模拟出AR模型，并画出时序图，可以加深对模型的理解？
比如，有一个模型：Xt=Xt-1-0.5Xt-2+At

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2009-11-3 16:57:58

您好！可以的
> ar=arima.sim(n=1000,list(ar= c(1, -0.5)))
> plot(ar,type="l")

详细的可以看：？arima.sim 的帮助文档和案例

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2009-11-3 20:26:03

谢谢老师，我再学习研究一下。

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