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2005-12-13

只知道生成标准正态分布是用series u=nrnd,但是如果已知标准差和AR(p)项和MA(q)项的参数,想生成一个ARMA(p,q)序列该怎么处理啊,请教高手指点,谢谢

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2005-12-13 15:38:00
没人??顶
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2005-12-13 21:49:00

smpl @first @first

series y = 0

smpl @first+1 @last

series y = .6*y(-1)+.5*nrnd

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2005-12-14 13:18:00
哈,太好了,非常感谢毒谷123,关于eviews编程的书还真的难找到,唉,让我这个小菜鸟好郁闷
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2005-12-19 13:12:00

workfile mc u 1 2 Matrix(1000,1) f Vector(2) v1 V1.fill 34.43 mtos(v1,x) !a=0.9 !b=0.1 For !k=1 to 1000 series u=0.05*nrnd smpl @first @first series v=0 smpl @first+1 @last series v=!a*v(-1)+!b*u(-1)+u series y=x*exp(v) equation eql.ls y=c(1)*x f(!k,1)=c(1) next show f expand 1 1000 smpl 1 1000 mtos(f,gr)

===============

请帮忙看看这个程序为什么一运行就说:near singular matrix,好像是说奇异矩阵的意思吧

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2005-12-28 19:40:00

我遇到这个提示时往往发现两个序列中的数据是一样的.

所以,near singular matrix应该是“几乎同一个矩阵”的意思。

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