********* 计量分析与STATA应用 *********

*        主讲人：连玉君 博士
*       单 位：中山大学岭南学院金融系
*       电 邮: arlionn@163.com
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*              ::stata高级视频教程::

*              计量分析与Stata应用
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*           第九讲  模拟分析与自抽样   
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* 例3：遗漏变量和增加无关变量对OLS估计的影响
  * 理论基础：
  *     对于模型 y = a0 + a1*x_1 + a2*x_2 + u
  *                      u -- N(0,1)
  *     若回归中遗漏了 x_1，则 a_2 的 OLS 估计将是有偏的；
  *     若回归中增加了多余的变量 x_3，则 a_1 和 a_2 的 OLS 估计仍然是无偏的；
  * 真实数据生成过程：
  * y = 0.5 + x_1 + 2*x_2
    clear
    set obs 100
    gen x1 = invnormal(uniform())
    gen x2 = invnormal(uniform())
    gen x3 = invnormal(uniform())
    gen y  = 0.5 + 1*x1 + 2*x2
    save myomit_data, replace
  
  *------------------------------------
    cap program drop myomit
    program define myomit, eclass
      version 9.2
      syntax varlist
        tempvar u y
        gen `u' = invnormal(uniform())
        gen `y' = y + `u'  /*让干扰项变动是模拟的基础*/
        reg `y' `varlist'
    end
  *------------------------------------
  
  * 真实数据过程
    * 正确设定模型
      use myomit_data, clear
      simulate _b _se, reps(1000) nodots: myomit x1 x2
      sum
    * 遗漏重要变量   
      use myomit_data, clear
      simulate _b _se, reps(1000): myomit x1
      sum
    * 附加无关变量
      use myomit_data, clear
      simulate _b _se, reps(1000): myomit x1 x2 x3
      sum
  
  * ::结论:：
  *  在模型设定过程中：
  *   遗漏变量的后果很严重：模型参数有偏！
  *   附加无关变量影响不大：模型参数仍然无偏，但不够有效！-

谢谢连老师！！！

不能运行啊

如下部分需要全选后，按下快捷键 Ctrl+R 来执行，其他的部分可以分别选中后采用快捷键 Ctrl+D 执行。

  *------------------------------------
    cap program drop myomit
    program define myomit, eclass
      version 9.2
      syntax varlist
        tempvar u y
        gen `u' = invnormal(uniform())
        gen `y' = y + `u'  /*让干扰项变动是模拟的基础*/
        reg `y' `varlist'
    end
  *------------------------------------

不知道你的是什么版本 我的7，9，10均没有这个快捷键，按下无反应。
从9开始 命令行可以贴多行的，你在你的机子上运行过吗？
根据观察，是myomit程序中的y变量无法识别，因为在自定义的程序里面y变量没有定义，也无法成功取外部的y值。即非临时变量y无法被识别。