一本介绍Monte Carlo方法的不错的书，用R实现（这个论坛已经存在了，上传不了）

同时推荐该作者的另一本书——Monte Carlo Statistical Methods（2nd ed），有04年出的影印版，Springer和世图出版社联合出版的。

这样既有理论又有实现了，个人感觉Monte Carlo Statistical Methods（2nd ed）中MCMC的两章（Chap6和Chap7）写得不错。