经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
金融投资论坛 六区
›
金融学(理论版)
›
金融工程(数量金融)与金融衍生品
求一个直观的用Monte Carlo方法求积分的解释! 谢谢大家!!!
楼主
aliehs
5493
8
收藏
2010-10-30
悬赏
5
个论坛币
已解决
以下是对monte Carlo Method的概述:
这是一种基于“随机数”的计算方法,与一般数值计算方法有很大区别;
以概率统计理论为基础;
通俗的说,Monte Carlo Method是用随机试验的方法计算积分,即将所要计算的积分看做服从某种分布密度函数F(x)的随机变量g(x)的数学期望。
开始看觉得貌似懂了。做题也还行。但仔细想想又想不通了。
问题出现在以下一个方面:
比如对X^2在(0,6)上积分,可以转换成对216Y^2在(0,1)上积分。
在excel spreadsheet里,就rand()给出 比如1000 个随机数字 (在0到1范围内),然后求这1000个随机数字的平方,再求平均数 再乘以216。然后得出的结果是很接近0.33333的。也就是说用Monte Carlo Method 解决了这个求积分的问题。
这里怎么做知道。但是将变量范围控制在(0,1)内倒底意义是什么?
将X^2看做分布函数,则面积和概率就联系起来了。但是如何和具体算的过程中的平均数(即期望)联系起来的?
啊思路相当混乱。
先谢谢能耐着性子看完的。
问题也可能很幼稚。望有人指点。。
最佳答案
zxwkag
查看完整内容
3# aliehs 在这里预先假设的概率分布就是随机分布,不是y^2。通俗解释就是,积分是求函数y^2在(0,1)下的面积,蒙特卡洛则是求事件y^2在(0,1)发生的概率,两者其实是一回事。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
zxwkag
2010-10-30 04:11:49
3#
aliehs
在这里预先假设的概率分布就是随机分布,不是y^2。通俗解释就是,积分是求函数y^2在(0,1)下的面积,蒙特卡洛则是求事件y^2在(0,1)发生的概率,两者其实是一回事。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
zxwkag
2010-10-30 07:10:10
我的理解是,随机数字的生成范围(0,1)正是所求积分的范围。X^2并不是随机数的分布函数,1000个随机数是在(0,1)范围内以相同概率随机生成的。在这里蒙特卡洛模拟的实质就是通过预先设定某一分布并根据此分布大量生成随机数字,最后给出的平均值将会随着实验次数的增大而越来越接近真实的平均值。不过你确定你的结果正确吗?我觉得最后结果应是0.33333*216.
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
aliehs
2010-10-30 22:23:27
2#
zxwkag
你好!谢谢你的解答。答案的确是需要乘以216的:)
但下面这一句话不是很理解:
“在这里蒙特卡洛模拟的实质就是通过预先设定某一分布并根据此分布大量生成随机数字,最后给出的平均值将会随着实验次数的增大而越来越接近真实的平均值。”你这里的 “预先设定某一分布" 是此例中的Y^2?
可是还是不明白1000个随机数的平方的期望怎么就等于 Y^2在(0,1)上的积分了。
是因为随机数在(0,1)上均匀分布,所以和求积分时的Y有共性?。。。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
报纸
sortout
2010-10-31 00:14:18
可是还是不明白1000个随机数的平方的期望怎么就等于 Y^2在(0,1)上的积分了。
hehe
law of large numbers
Reimann 积分本身就是由求和得来的嘛
LLN保证收敛
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
地板
aliehs
2010-10-31 01:07:43
5#
sortout
谢谢啊~ 看出了我纠结的关键点~ 嗯。非常感谢热心相助:)
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
点击查看更多内容…
7楼
aliehs
2010-10-31 01:11:18
3#
zxwkag
解释的很清楚!谢谢!
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
8楼
Enthuse
2010-11-13 01:12:22
both integrations and expectations are sums.
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
9楼
mettlemm
2010-12-1 11:01:19
楼上的解释很到位,其实就是积分的定义要搞清楚啦
至于 “预先设定某一分布" ,就是(0,1)上的均匀分布~
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[求助]关于Monte Carlo 模拟的软件
一本关于monte carlo方法的好书
关于Monte Carlo的问题
monte carlo与抗菌作用
Monte Carlo 专题材料
利用方程利用Monte Carlo产生一组数据,如何做?
分享《Monte Carlo效率提高法》
推荐介绍、应用Monte Carlo的书
请教一个monte carlo模拟的细节问题
求助一道Monte Carlo 作业!!谢谢谢谢!
栏目导航
金融工程(数量金融)与金融衍生品
stata专版
行业分析报告
经管文库
文献求助专区
数据交流中心
热门文章
我该如何记住你?智能体记忆系统的演化之路
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
无上高明的“无为”“无住”哲学在传统中国
新宏观丨中美经济总量差距拉大的根源
艾瑞咨询 - 2025年中国早教行业白皮书
第一太平戴维斯 - 2026年中国房地产市场展望 ...
2025中国居民退休准备指数调研报告-清华大学 ...
科研时间70%耗在“下载-复制-粘贴”?零代码 ...
精准匹配,菁英相伴--经管之家单身俱乐部, ...
CDA数据分析师:商业数据分析实践的核心执行 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群