如何用Fama French给出的SMB、HML因子得出个股的三因素模型的系数和超额收益 - 经管之家

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如何用Fama French给出的SMB、HML因子得出个股的三因素模型的系数和超额收益

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收藏 2017-10-25

悬赏 100 个论坛币未解决

现在在做美国股票市场的投资组合，筛选出一部分股票后，想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α，这个能实现吗？

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2017-10-25 16:38:24

顶一下，急求

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