fama french 三因子算法

cherrywanghaha

4195

收藏 2015-08-30

想请问想知道某几组股票是否有超额回报,应用在fama french三因子模型上,
SMB和HML是用全中国上市的股票去排序计算吗？
希望有详细步骤教教
谢谢大家了

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Raphael_von_Che

2015-9-1 17:33:07

楼主是想要验证三因子模型还是说只是问SMB和HML的算法？

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wyt236

2015-9-2 13:04:44

Raphael_von_Che 发表于 2015-9-1 17:33
楼主是想要验证三因子模型还是说只是问SMB和HML的算法？

请问您知道如何实现FAMA三因素的软件编程吗？？本人最近在做这方面的研究，由于计算量大，现在感觉如何使用软件解决三因素模型的算法比较困难，请不吝赐教。。。非常感谢

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cherrywanghaha

2015-9-5 21:17:34

Raphael_von_Che 发表于 2015-9-1 17:33
楼主是想要验证三因子模型还是说只是问SMB和HML的算法？

我想要带入某几投资组合的股票,看看在三因子模型下,哪些投资组合能获得超额回报（看阿法值）,所以需要去计算smb与hml的值,这边想问的是,SMB与hml的值是以整体市场的资料去计算,还是以我投组内的样本,这个地方不是很清楚,谢谢您

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cherrywanghaha

2015-9-5 21:18:10

wyt236 发表于 2015-9-2 13:04
请问您知道如何实现FAMA三因素的软件编程吗？？本人最近在做这方面的研究，由于计算量大，现在感觉如何使 ...

同想问一样的问题,希望能得到解答

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Raphael_von_Che

2015-9-16 19:10:02

我倒是没学过C语言或者Java什么的编程语言，不过你如果需要的话，我可以提供你我自己做Fama-French 3因子验证报告的SAS code给你，包括data library

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