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Fama French 因子模型分组问题
楼主
jingjishigang
2901
1
收藏
2017-06-25
请教:Fama 三因子模型 采用2*3的方法 构建25个组合,是什么意思?五因子模型采用 2*3的方法构建25个size-op组合,32个size-op-inv的组合? 2*3不是已经确定分位点了,不是应该是6个组合吗?没有搞清楚这里面的逻辑关系
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全部回复
沙发
顺其自然first
2017-10-23 17:06:39
一个是分组算因子,一个是分组各股票组合回归
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