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fama french 是否可应用於多国的组合？

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收藏 2015-08-28

看了国内外文献,发现大多fama french三因子模型都是做单个国家的研究,我想将此模型套用在整个东亚国家地区,选用东亚多个国家的数据来分析,市场回报率是打算用msci 亚洲指数,无风险回报率则打算用人行一年期定存,不知道这样作法可行吗？
目前还没看到有这样跨多国的文献,如果有相关文献做此方法也希望大家能提供一下,再加QQ联系,QQ号：3050356489,谢谢

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2015-8-29 09:14:53

求助阿論文要用QQ

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Raphael_von_Che

2015-9-1 18:18:03

跨国的话应该不好算吧，你想不同国家不同市场就得有不同的Mkt_RF，SMB 和HML最基本的三因子都不一样。或者你假设说整个东南亚看做一个市场，那你就要估计整个东南亚国家的Market return 和 Risk free rate的均值了。

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2015-9-5 21:11:05

Raphael_von_Che 发表于 2015-9-1 18:18
跨国的话应该不好算吧，你想不同国家不同市场就得有不同的Mkt_RF，SMB 和HML最基本的三因子都不一样。或者你 ...

是的那這樣是可行的嗎?

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2015-9-5 21:21:06

Raphael_von_Che 发表于 2015-9-1 18:18
跨国的话应该不好算吧，你想不同国家不同市场就得有不同的Mkt_RF，SMB 和HML最基本的三因子都不一样。或者你 ...

也就是想说,若我想做整个地区,就得将市场上的资料全部抓出来做处理是吗？
1.有看到fama french(2012)好似就是这麽做,Mkt_RF ,risk free rate以及SMB 和HML也都是拿整体市场股价资讯来计算是吗？
2.想确认一下这方法的可行性
谢谢您

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