全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
761 0
2017-10-27
悬赏 2 个论坛币 未解决

function Matrix(j,i)

%  参数的输入

S=varargin{1};

K=varargin{2};        

T=varargin{3};

r=varargin{4};

Sigma=varargin{5};

N=varargin{6};

m=varargin{7};

h=varargin{8};

e=varargin{9};

c=varargin{10};

I1=varargin{11};

I2=varargin{12};

L=varargin{13};

DeltaT=T/N;

%% 三叉树期权定价矩阵:Three_Call_Option_Pricing_Matrix

%  初始化期权价格矩阵

Three_Call_Option_Pricing_Matrix=zeros(2*N+1,N+1);

U=exp(Sigma*sqrt(3*DeltaT));

D=1/U;

%  Q测度下的风险中性概率

PU=1/6-(r-(Sigma*T/N)^2/2)*sqrt(DeltaT/(12*(Sigma*T/N)^2));

PM=2/3;

PD=1/6+(r-(Sigma*T/N)^2/2)*sqrt(DeltaT/(12*(Sigma*T/N)^2));

if i<=m     

V(j,i)=S*U^(N-j)

else

V(j,i)=S*U^(N-j)*(1-20%)

end

for j=1:(2*N+1)

    Three_Call_Option_Pricing_Matrix(j,N+1)=max(V(j,i),V(j,i)*(1+e%)-I2,V(j,i)*(1-c%)+I1,L)-K;

end


for i=N:-1:0

    for j=1:(2*i+1)

        Matrix(j,i)=exp(-DeltaT*r)*(PU*Matrix(j,i+1)+PM*Matrix(j+1,i+1)+PD*Matrix(j+2,i+1));

    end

end


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群