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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
735 0
2016-01-26
悬赏 10 个论坛币 未解决
程序如下:
function L = LikOneVasci(mu,psai,sig,lam, sige,y)

T=size(y,1);

m=7/365;
   
A(1)=0;
B(1)=1;
for n=2:3
    B(n)=B(n-1)*psai;
    A(n)=A(n-1)+B(n-1)*(mu*(1-psai)+sig*lam)-0.5*B(n-1)^2*sig^2;
end

for t=1:T
    r(t)=[y(t,2)*2*m-A(2)]/B(2);
end
%pricing error of one-week rate

for t=1:T
    yhat(t,1)=[A(1)+B(1)*r(t)]/(1*m);
    e(t,1)=y(t,1)-yhat(t,1);
end

for t=1:T
    yhat(t,3)=[A(3)+B(3)*r(t)]/(3*m);
    e(t,3)=y(t,3)-yhat(t,3);
end

for t=2:T
    er(t)=r(t)-(1-psai)*mu-psai*r(t-1);
end

for t=2:T
   Lr(t)=log(sig)+0.5*er(t)^2/sig^2;
end

for t=1:T
   Le1(t)=log(sige)+0.5*e(t,1)^2/sige^2;
end

for t=1:T
   Le3(t)=log(sige)+0.5*e(t,3)^2/sige^2;
end

L=sum(Lr)+sum(Le1)+sum(Le3)

为什么run的结果错误,原因是: evalin('caller', [script ';']);
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