amy123324 发表于 2017-11-10 21:25 
我看明白您的意思了,但是为什么要分长期和短期均衡状态来说呢?我看到一个案例,长期均衡中,解释变量对 ...
因为协整检验研究的是非平稳序列之间的关系,
就好比一个
醉汉和
他的狗狗之间的距离关系,
单从醉汉或狗狗的轨迹来看是杂乱无章(非平稳),但他们之间的距离
长期来看是保持在一定范围内的,有的时候(
短期)可能狗狗里醉汉远点,过了一段时间又近了,有的时候(
短期)距离太近了,狗狗又会远离醉汉一点,如此往复。
所以说,对于非平稳变量如果存在协整关系,从长期来看,它们之间的变化具有某种协同关系——这就是
协整关系(长期关系),但在短期这种关系会被打破,打破后过段时间又会调整至长期均衡状态——这就是
误差修正模型