摘要：首先分别由开盘价、最低价、最高价和收盘价序列经小波变换得到在大尺度上的各自逼近序列,并由这些逼近序列进行相空间重构,得到各自重构相空间内的点,即矢量列.然后将这4个矢量列组合成一个维数更高的矢量列,作为神经网络的输入,对其进行训练.最后用训练好的网络对2000年初的牛市行情中的上证指数波动趋势进行预测,结果令人满意.

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