求解为什么用异方差做回归数据发生变化，有图求解

legendaryxd

2648

收藏 2017-11-01

图一是老师的问题，问题2(i)的回归是第一条，然后这个异方差的我找了很久看到论坛有朋友提到用这个estat hettest代码，于是尝试了一下，然后出现这个chi的图片但是我并看不懂这个出来的结果是什么意思，然后老师说重新在使用reg一下，我试了试没变化，在老师之前的例题有试过后面加robust，于是我试了一下robust，出来一些不同的答案，但是我还是不懂这个变化是什么，也不是很了解这个robust和estat代码这么做的意义，求大神教一下，刚入门，也就四天四夜了还是研究不透，希望有懂得可以教我一下，十分感谢

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legendaryxd

2017-11-1 10:21:04

求指点

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deem

2017-11-1 19:35:11

和estat hettest没有关系，你比较2个回归会发现系数相同，标准误不同

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statax

2017-11-1 22:00:11

estat hettest命令下面紧跟着的一行就说明了它的作用，是做BP异方差检验。
Breusch-Pagan

回归命令加了robust，就是用异方差稳健方法计算标准差，所以检验的t值会变。

我对楼主的建议有三个：1是先认真看教材，2是仔细看软件给出的结果，3是可以用help命令看解释，
例如，在命令窗口中输入
help reg
看看其中关于robust选项的说明。

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maodongjun

2017-11-1 23:57:40

model misspecification。

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legendaryxd

2017-11-2 01:32:12

statax 发表于 2017-11-1 22:00
estat hettest命令下面紧跟着的一行就说明了它的作用，是做BP异方差检验。
Breusch-Pagan

十分感谢大神的回答，那想问下第二小问我用这个robust的方法对吗，还有我现在学的计量经济学我们老师上课只讲模型不讲stata，然后课后会发一些他编写的stata代码给我们看，所以我现在感觉入门十分困难，不知能否推荐几本入门的书我去学习一下，再次感谢

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