全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
1585 1
2009-11-05
不好意思,上次的问题没说清楚,换个方法问吧,
金融时间序列里,Log(price)一般都是含有一个单位根的,也就是不稳定的。所以我们一般取Return来做模型分析,我的例子中,我取了澳币对纽币的日值,发现它的log(price) 序列里面不含有单位根,请问这说明了什么呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-11-5 16:25:12
tpr3396 发表于 2009-11-5 15:03
不好意思,上次的问题没说清楚,换个方法问吧,
金融时间序列里,Log(price)一般都是含有一个单位根的,也就是不稳定的。所以我们一般取Return来做模型分析,我的例子中,我取了澳币对纽币的日值,发现它的log(price) 序列里面不含有单位根,请问这说明了什么呢?
你的return又指什么?
看你的意思好像是你的数据先取了对数,然后发现无单位根,是这种情况对吧?
我只能对你说,虽然时间序列一般情况下都有单位根,但像这种日数据或更小单位的数据如果是随机游走的过程,可能也不存在单位根过程。这也是正常现象,至于如何解释先结合你的数据分析分析。我没有看到你的过程,无法替你解释。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群