代问IML高手一个IML做SVD的问题

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收藏 2009-11-05

IML里面最后作出的P和PROC 出来的tb1中的主成分不一样。估计是P的公式有问题，但是实在没有找出来。
高手给我看看这是为什么？多谢！下面是code：
%let n=5;
proc iml;
reset deflib=work;
a={22  10 2 3 7,
   14 7  10 0 8,
   -1  13  -1 -11 3,
   -3  -2  13  -2 4,
   9 8 1  -2 4,
   9 1  -7 5  -1,
   2  -6 6 5 1,
   4 5 0  -2 2};
create tb from a;
append from a ;
call svd(u,q,v,a);
reset fuzz;
print a u q v ;
sq=sum(q);
print sq;
dq=diag(q);
print dq;
trace=trace(dq);
print trace;
retain_eig={0};
idx={0};
do i=1 to &n.;
eig=q[i];
retain_eig=retain_eig+eig;
rate_eig=retain_eig/sq;
if rate_eig >= 0.7 then do;idx=i; new_eig=q[1:idx];stop;end;
end;
print retain_eig;
print idx;
print new_eig;
u1=u[1:idx,];
print u1;
p=a*(u1)`;
print p;

quit;

proc princomp data=tb out=tb1;
run;

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bobguy

2009-11-8 02:26:01

I am not sure where your problem is. But here is the one having both rerults are matched. The eigenvalue calculations are based on correlation matrix.

proc iml;
a={22  10 2 3 7,
   14 7  10 0 8,
   -1  13  -1 -11 3,
   -3  -2  13  -2 4,
   9 8 1  -2 4,
   9 1  -7 5  -1,
   2  -6 6 5 1,
   4 5 0  -2 2};
create tb from a;
append from a ;

   n=nrow(a);

   aa_corr=corr(a);
      eig=eigval(aa_corr);

      print eig  aa_corr ;

quit;

proc princomp data=tb;
run;

proc iml;
  n=800;
  seed=4598763;
  et=repeat(0,3,n);
  mu={0 0 0};
  sigma={1 0.7 0.3,
         0.7 1 0.5,
      0.3 0.5 1}
   ;

CALL VNORMAL( a, mu, sigma, n ,seed );
create tb from a;
append from a;

      n=nrow(a);

   aa_corr=corr(a);
      eig=eigval(aa_corr);

      print eig  aa_corr ;

quit;

proc princomp data=tb;
run;

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