求助大神帮帮我 - 经管之家

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求助大神帮帮我

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收藏 2017-11-09

最近在写论文，一组数据用EG两步法验证是协整的，VAR最佳滞后期为1，但是这时候模型不平稳，点在单位圆外侧一点点。对数据进行差分以后，模型变成平稳，但是最佳滞后期居然是0？？？请问这是什么情况，求大神指导

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胖胖小龟宝

2017-11-13 14:27:12

因为协整直接可以建模的只是var模型不稳定
不过如果是多变量的我建议先看看JJ检验结果

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