计量模型选择，多元回归模型，VAR模型

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收藏 2017-11-17

各位大佬好，最近在做毕业论文，不知道计量模型怎么选择。
我要做的国际贸易对产品价格的影响，大概有5个变量，我只要研究5个变量对产品价格的单向关系就可以了。请问我应该选择多元回归模型还是VAR模型。请大佬顺便帮我说一下这两个模型的区别。感激！！！

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胖胖小龟宝

2017-11-20 10:36:03

VAR也属于是多元回归的一种如果只是研究量化关系其实OLS就可以不过如果你要做脉冲什么的就要VAR且VAR平稳

两个的区别在于OLS可以是时序数据面板数据和截面数据但VAR必须包括时序在内也即是说截面数据不能VAR

对于模型后的检验也不尽相同比如OLS会侧重残差的检验自相关啦异方差啦但VAR更在乎滞后期的选择，模型的平稳等

具体的可以看下计量书

个人意见仅供参考