R语言分析石油价格波动

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收藏 2017-11-20

给出了一组10年内每个月石油价格以及可能与价格有关的因素的数据，要求分析石油价格剧烈波动，从而来预警，请问这个有什么好一点的方法吗？

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2017-11-21 09:49:55

首先楼主没有将关键的影响因素指出来，只能给出参考意见：1.波动率预测的常用方法，GARCH、SV（转换为状态空间模型）或者隐含波动率模型；2.假设影响因素可靠，可采用机器学习里回归的方法去预测上下限，达到预警目的

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2017-11-21 23:05:11

阿扁V5 发表于 2017-11-21 09:49
首先楼主没有将关键的影响因素指出来，只能给出参考意见：1.波动率预测的常用方法，GARCH、SV（转换为状态空 ...

这些够用了，多谢，另外我发现基于时间序列的Fisher最优分割法也可以试试

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2017-11-22 09:05:56

wlmnzf 发表于 2017-11-21 23:05
这些够用了，多谢，另外我发现基于时间序列的Fisher最优分割法也可以试试

祝好

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