求助岭回归——关于变量的剔除

八月微风

6556

收藏 2009-11-09

岭回归法是解决多重共线性问题，那么最后的结果一定要剔除原始变量中存在多重共线性的变量吗？还是可以允许多重共线性变量的存在，只是岭回归得到的方程的变量系数跟最小二乘估计得到的变量系数不同而已？

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胖胖小龟宝

2015-4-26 20:57:51

应该需要根据岭迹来剔除

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hugebear

2015-4-26 21:38:34

岭回归一般不会直接剔除某个或某些解释变量来解决共线性问题，它是通过整体地收缩(shrink)所有变量的最小二乘估计来缓解共线性的, 所以你的后一种说法是对的 --- 严格意义上来说，岭回归并不是变量选择(variable selection/feature screening)方法。若要筛选出一些变量，可以用lasso。

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