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岭回归（高手、版主请进）在线等！！！

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收藏 2010-07-30

投了一篇外刊，现修回重改。原论文设计的回归模型的几个变量存在多重共线性，原来的做法是将膨胀因子大的变量剔除，但这样一来许多重要的变量都删除了，无法表达原有的意思，现在想通过岭回归的方法优化原模型，减小多重共线性，然后再做其它必要的检验。现在的问题是：一是不知道如何用STATA中的岭回归语法，二是不知道如何提取出优化后的数据做各种必要的计量经济检验

给予的解答本人将不胜感激！！！！！！

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2010-7-31 15:18:19

stata功能强大，岭回归没有用过
不过spss可以直接做岭回归，有直接的程序包

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2010-7-31 17:48:39

我用GAUSS做过，不过stata还没有，应该就是根据公式写几个式子执行一下就OK了。

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2010-8-2 10:14:40

学习一下。。。。。。。。。。。。。。。

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2010-8-21 10:10:46

对变量的离差标准化吧，然后就是回归了，应该好做

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2010-8-21 12:12:09

rxrcrlq depvar indepvarlist

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