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2009-11-10
为了消除多重共线性的问题,我根据调整后拟合优度最高的原则,逐一加入变量。结果还算满意,但是解释变量太少了,好几个明显有因果关系的变量却加不进去。高手能过来解释一下么?被这个问题烦死了。
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2009-11-11 08:39:15
在你设置逐步回归的时候,有一项你是可以设置的,就是你可以设置回归结果中一定包括那几个变量,而其余的则由软件自己挑选。
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2009-11-11 10:32:46
不知道,是否可以使用二阶段最小二回归.因为多重共线的变量是可以当作工具变量的.
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2009-11-11 11:42:48
谢谢你啊!可是因素一多t值就不通过,p值会很大......
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2009-11-11 15:03:23
p值很大说明那个变量不是显著的。我知道你的意思,你是说有很多变量一定会影响因变量,那样也不能排除那些变量就没有共线性。还要看你解释变量的数据性质,不知道是否包括虚拟变量。
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2009-11-11 15:11:03
回答3楼的问题,那个方法理论上是可以的。就是工具变量比较难找。
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