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2017-12-11
想知道这个表的详细步骤和意思,特别是怎样求二阶差分
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单位根检验

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2017-12-11 20:25:26
比如第一个变量,(C,T,3)表示带截距项,带趋势项,滞后三期的情况下ADF检验值为-1.559,大于5%水平下的临界值,即接受原假设(ADF存在单位根),故不平稳。以此类推。你问具体步骤的话不同软件还是有点差别的,总的来说就是把相邻两项做差之后再做差,如果你用的Eviews可以找一本张晓峒教授的Eviews使用指南看看。
大概就是这样吧,本人也是学渣一枚,前两天写作业刚好看到,可能有地方说的不太对,见谅。
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2017-12-14 15:41:39
肉包ad 发表于 2017-12-11 20:25
比如第一个变量,(C,T,3)表示带截距项,带趋势项,滞后三期的情况下ADF检验值为-1.559,大于5%水平下的临界 ...
谢谢
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