第七章        套利定价理论
  7.1 资产收益风险的因子模型
  7.2 精确因子模型与套利定价理论
  7.3 极限套利与APT
  7.4 极限套利与均衡
  7.5 作为套利结果的APT

第八章        Arrow-Debreu经济
8.1 Arrow-Debreu证券市场
8.2 状态价格
8.3 市场的完全化
8.4 参与者的优化
8.5 市场均衡

第九章        套利与资产定价
  9.1 一般市场结构
  9.2 套利
  9.3 无套利原理
  9.4 资产定价基本原理
  9.5 风险中性定价与鞅

第10章 期权定价理论及其应用
  10.1 期权
  10.2 期权价格的性质与界
  10.3 美式期权以及提前执行
  10.4 完全市场中的期权定价
  10.5 期权与市场完全化

第11章 完全市场中的资源配置与资产定价
  11.1 完全市场中的均衡
  11.2 最优配置与风险分担
  11.3 代表性参与者
  11.4 加总
  11.5 基于消费的资本资产定价模型

第12章 不完全市场中的资源配置与资产定价
  12.1 消费与证券价格
  12.2 约束下的最优配置
  12.3 实质完全市场

第13章 完全市场下的公司财务理论
  13.1 存在生产机会的Arrow-Debreu经济
  13.2 公司的投资决策
  13.3 融资决策
  13.4 基本框架外的公司财务

第14章 不完全市场下的公司财务理论
  14.1公司融资中的代理成本
  14.2 信息不对称与公司融资
  14.3 公司财务的金融契约理论
  

  第15章 资本市场理论（一）
  15.1 市场有效性
  15.2 有效市场的类型
  15.3 市场有效性检验

  第16章  资本市场理论（二）
  16.1 资本市场之谜
  16.2 资本市场之谜的经典理论解释
  16.3 资本市场之谜的行为金融解释

四、        教材与参考书
教材：
王江著《金融经济学》，中国人民大学出版社，2006年版。
参考书：
1.蒋殿春著，《现代金融理论》，上海人民出版社，2001年版。
2.欧阳颖等译，莫顿著，《金融学》，中国人民大学出版社，2000年版。
  3. 陆家骝编著《现代金融经济学》，东北财经大学出版社，2004年版。
4.史树中著，《金融经济学十讲》，上海人民出版社，2004年版。
5.Huang, Chi-fu and Litzenberger, R. Foundations for Financial Economics. North-Hollland, New York, 1988.
6.Hull, J. Options, Futures, and other Derivatives. Prentice Hall, Inc.2000.
7.Leroy, S. F., and Werner, J. Principles of Financial Economics. Cambridge University Press,2001.
  8.Shaepe, W., Alexander, G. J. and Bailey, J. V. Investment. Prentice Hall,Inc.1999.

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呵，好东西~~~~
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=414898

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