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求解一道金融经济学的题目
lolo525
1741 9
2009-12-02
设有三种证券，两种状态，资产收益矩阵为
          4     2     9

          5     8     -1



由无套利原理  求此三种证券的价格变动范围各是多少，？



多谢各位了。

能有详细步骤最好，如果符号不好打，说出想法和思路也行，越详细越好，谢谢~
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zhangining
2009-12-2 11:44:39
至少要给出初始价格吧
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zhangining
2009-12-2 11:46:35
你把完整的题目发上来看看
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lolo525
2009-12-2 11:47:31
没有初始价格，
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lolo525
2009-12-2 11:48:02
以无风险资产（货币）为单位
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phill
2009-12-2 14:28:21
(4*w1+2*w2+9*w3)*P=(5*w1+8*w2-w3)*(1-P)
suppose w1=w2=w3,
P=4/9,
E1=41/9,E2=48/9,E3=31/9.
Since you've given the state price, how come you ask for price rang again?
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