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同质面板数据和异质面板数据如何鉴别
楼主
cliff3320
5602
1
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2017-12-20
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10
个论坛币
未解决
同质面板数据和异质面板数据如何鉴别,如题。
在论坛里看到假设序列是截面不相关,对于异质面板数据,不同截面单位根一般是不同的,应选择“不同根-IPS”方法检验;而对于同质面板数据,选择“同根-LLC”方法检验。
本人正在做单位根检验,所以想知道如何判别同质面板数据和异质面板数据,并用来选择合适的单位根检验方法,求解答~~
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全部回复
沙发
Chloe啦啦啦
2023-10-7 23:33:44
LLC是同质单位根检验,IPS等是异质单位根检验,一般来说很难认为面板时间序列是同质的,通常可以用3个常见的检验,LLC,IPS和Hadri,Hadri的原假设是:不含有单位根。Hadri类似与KPSS,此检验的power较高,即犯第二类错误的概率较小。因此,Hadri的检验结果正好和LLC,IPS的相互验证。同时,关于截距和趋势的选择,如楼上所说,那就看情况了,如果是如GDP类似的,那当然要选有趋势的了,同时一般也都有截距。
——搬运 broadsea 发表的内容,侵删
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