请教Johansen检验中的VAR问题，急等回复。谢谢了。 - 经管之家

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请教Johansen检验中的VAR问题，急等回复。谢谢了。

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收藏 2009-11-12

只有一个自变量和一个因变量，请问Johansen检验时要建立VAR模型，VAR Type是选择Unrestricted VAR还是Vector Error Correct啊？
Lag Interval是 for Endogenous自动填了1 2是什么意思呀应该写成多少呀外生变量是c 还用添加其他的吗
求助。。。谢谢啊

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2009-11-26 11:17:31

我说下我的理解，不知道对不对。无约束的VAR两个变量之间不要求协整，而且应该没有自变量和因变量之分吧，变量之间是相互影响的，都是内生变量，而VEC模型只能用于是存在协整关系的非平稳序列之间的建模，所以选择哪一个要看你的需要，至于滞后期的确定是根据AIC SC LR等指标综合检验得到的，外生变量写C就可以了

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2009-11-26 11:35:13

我的意见是：只有一个自变量和一个因变量，请问Johansen检验时要建立VAR模型，不需要协整修正的话VAR Type是选择Unrestricted VAR，需要就选Vector Error Correct那是是VEC模型，
Lag Interval是是滞后阶数，填多少看你的实际情况咯

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2009-12-24 14:39:00

先做VAR - 检验稳定性- 脉冲+方差
再做jj协整-VEC

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2009-12-24 15:50:37

var里面的变量都是内生的没有自变量因变量之分至于滞后期enders建议先用样本的立方根作为最大滞后期然后根据相关统计量选择一个最优的滞后期如果想做脉冲的话必须保证var是平稳的还有关于外生变量那个框可以加入一些季节时间虚拟变量等

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2010-3-12 10:53:41

谢谢楼主一起分享

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