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2017-12-25
比如求资产组合各类资产的权重,除了对单个权重要介于(0,1)之外(这个可以用lower = -Inf, upper = Inf来约束),还要求所有权重之和sum(w)也要介于(0,1)之间,这个怎么实现呢?


optim函数及参数如下:
optim(par, fn, gr = NULL, method = c("Nelder-Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS-B", "SANN",
                 "Brent"),lower = -Inf, upper = Inf, control = list(), hessian = FALSE)





非常感谢~
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2020-1-7 20:30:15
顶呀怎么没有人捏
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2020-1-7 21:04:09
你可以重新定义参数来optimize
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