【求问】新手关于复权因子的疑问

5058

收藏 2017-12-29

对于复权因子，考虑以下情况：
DAY1：每股股价10元，此时买入
DAY2：每股股价9元，复权因子1.2，即复权后股价为9*1.2=10.8元，股价上涨，卖出
收益：9-10=-1元，实际发生了亏损？这种情况应该如何处理？求解，谢谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-12-29 20:35:44

对于回测而言，一定要统一价格形态，比如前复权和后复权，这样才比较合理，前复权唯一不好的地方是可能某些策略会涉及到未来函数。后复权价格呢，又不便于与实盘对接。只要统一了价格，回测就会符合实际情形。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-12-29 20:45:09

_wallstreetcat_ 发表于 2017-12-29 20:35
对于回测而言，一定要统一价格形态，比如前复权和后复权，这样才比较合理，前复权唯一不好的地方是可能某些 ...

谢谢回答！您的意思是比如我现在进行量化投资，一开始的数据处理直接进行复权处理（例如后复权），之后进行策略交易，并进行回测（在复权处理之后的数据基础上），是这样理解的吗？但是与实际价格的差异应该怎么处理？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

栏目导航

分享