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回归分析——正态分布问题
楼主
aluminium
11432
8
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2009-11-16
回归分析中
1,是不是多有的变量都要是正态分布的?
2,若是只要因变量是正态分布的,怎么将非正态的正太化?
谢谢
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沙发
miniwhale
2009-11-16 10:39:14
线性回归的模型条件,有两种
1、y是随机变量,x是固定变量,ε是随机变量,E(ε)=0,Cov(ε)=σ^2*I。无需ε服从正态分布,y自然也不服从正态分布
不过,为了对估计能够给出置信区间,经常加上ε~N(0,σ^2*I)的条件
2、(y,Xp)~Np+1,即y、x都是随机变量,且它们合起来服从多元正态分布。
这其实是多元正态分布恰好满足线性回归的模型,所以回归的结论也可以应用
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藤椅
ybzyjjgl
2009-11-16 15:58:19
怎么没资料
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板凳
灼华
2009-11-17 13:30:14
多元统计和计量经济学的教材应该都会讲这方面的
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报纸
lilua
2009-11-17 16:19:07
2楼回答的很专业.估计是学统计学的.
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地板
net_test
2009-11-17 16:19:28
正态性的要求是可以使得最小二乘得到的解为最优估计。
有效性、方差最小性。
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7楼
hongbo2009
2009-11-17 22:53:04
很多时候都不是正态的,对于最基本的回归方程y=a+bx+ε,有ε~N(0,σ^2),但在实际问题中,由于自相关性,异方差性等多种原因,基本的回归方程不适用,这时就得稍做变换来使用了。
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8楼
heclm
2010-8-22 19:39:27
顶一下:如楼主所述,小弟也想知道如果被解释变量不服从正态分布,比如服从泊松分布该如何处理?用ML估计吗?谢谢
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9楼
yui131
2012-10-18 05:04:47
我也想问这个问题,求解啊
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