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请教一个dynare代码的问题
miedo
2503 5
2018-01-13
[}WU4S(@KNT2KS[EUST`HMO.png
这个是一个较为典型的calvo规则的中间产品定价公式，我想把它码到dynare里面，应该怎么写啊？因为这个是无穷期加总，以我目前的知识，还不知道该怎么加进去。或者说，做模拟的时候不需要这个等式？还请各位朋友帮忙解答。

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miedo
2018-1-13 23:03:38
折腾了一天，我自问自答吧。这个要转化成NKPC。凡是都得靠自己。
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belovedyi
2018-1-18 00:42:39
分子或分母的无穷连加都可以写成一个两期的形式，不过需要构造一个辅助变量，写成两期dynare就知道咋编了吧
说到底这个方法在作对数线性近似时就应该接触过才对吧？
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miedo
2018-1-18 11:05:52
belovedyi 发表于 2018-1-18 00:42
分子或分母的无穷连加都可以写成一个两期的形式，不过需要构造一个辅助变量，写成两期dynare就知道咋编了吧 ...
谢谢！方便加个好友吗541626210
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miedo
2018-1-19 15:39:18
belovedyi 发表于 2018-1-18 00:42
分子或分母的无穷连加都可以写成一个两期的形式，不过需要构造一个辅助变量，写成两期dynare就知道咋编了吧 ...
你好！我把这个改成了新凯恩斯菲利普斯曲线，但是根据麦坎德利斯那本书上所说的，这个两期的等式后面有一个边际成本的对数偏离值。得知这个可以改写成传统的菲利普斯曲线的形式，但是我不知道中间的过程。
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belovedyi
2018-2-3 03:37:59
miedo 发表于 2018-1-19 15:39
你好！我把这个改成了新凯恩斯菲利普斯曲线，但是根据麦坎德利斯那本书上所说的，这个两期的等式后面有一 ...
你可以参考下dynare自带的nkbaselinemdel，那里面有我说到的处理办法
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