请问：GARCH model 与 ARMA model 的区别是什么呢

5721

收藏 2009-11-16

因为现在在学习 analysis time series of finance,对于这个很混淆。希望能有人指点下还有garch主要是研究什么的呢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-1-18 16:47:15

garch：广义自回归条件异方差，研究金融市场波动相关关系，也就是时间序列相邻观测期的方差之间的关系。
arma的建模过程和garch很相似，只不过arma研究的是变量本身的时间序列相关关系，而不是方差。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-4-3 20:00:27

过arma研究的是变量本身的时间序列相关关系, 那要求是序列相关呢，还是不相关？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-4-14 12:43:15

一个是conditional mean y= ，一个是conditional variance 3# 2009110372

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享